网格交易,我的理解是在走势图上画满格子,价格每下跌一个格子就买入一份,上涨一个格子就卖出一份。这种机械化操作,不需要预测趋势,对情绪影响小,相对容易执行和坚持。

网格交易和定时定额的基金定投不同,常规的基金定投不够智能,有时时机明显不对,基金定投还是会机械化买入。网格交易也不预测涨跌,这个优点和基金定投的优点一样!

网格交易

网格交易规则

1、必须是永生的标的,有安全垫,首推场内的ETF指数基金,原因之一是手续费最低。比如中证500【159922】,本文以10万元操作159922为例讲解。

2、基本规则:每下跌一格就买入一份,每上涨一格就卖出一份

格子以价格为标准,一格0.1元,千万别嫌少,0.1元相对5.6元相当于1.7个点,长期积累下去,收益并不低!具体来说,我今天买入价格是5.6元,下次买入价格应该是5.5元,卖出价格是5.7元!

3、一份是多少钱?

比如10万元操作一只基金,分成10份肯定太少,十次下来就满仓,再下跌就没有钱买。如果分成50份,每一份的金额偏小,每次交易的收益偏低。每份的金额具体是多少,应该以自己的交易风格为准:激进型的就多点,稳健型的就少点儿。本人的一份金额在3000元左右!

4、网格交易适合震荡和单边下跌市场,震荡中有买有卖,下跌中可以逐步建仓。但是单边上涨的行情,卖完持仓基金就没有货了。

5、在标的处在历史中位值或者以下时参与,处在高位就清仓离场;

6、允许跳格交易,比如在上涨趋势强的情况,可以等上涨2-3格再卖2-3格;

7、允许加倍交易,比如在低位时期仓位低,可以一次性买入2-3份,跌得少就买一格,跌得多就买两格;

8、网格交易不适合股票,或者其他风险大的标的;


网格交易的缺陷

1、以159922为例,我如果从5月初开始网格买入,只能买几次,持仓不足1万元,按照规则,当月卖完,获利极少。6月开始上涨,错失好行情。当然,如果是5月初开始定投,刚定投几次,持仓也很低,遇到这样的行情也获利极少!

2、在高位往下跌,第一个大跌按规则应该买入,但是很多时候这种调整是连续的,所以我引入了跳格交易的规则:第一个大跌先不买入,继续观察,在连续几个下跌后再加倍买入!同理,遇到在低位上涨,也可以继续观察,延缓卖出。


总结

网格交易的精髓是:大跌时敢于买入,大涨时舍得卖出,不预测涨跌,机械化重复操作,以此获得差价的收益!网格交易属于波段策略,其实就是高抛低吸,所以在投资中应该处在配角的地位,应该和长期投资结合起来!

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2020年10月31日更新

1、确定网格的价格和份数

以中证500为例【159922】,一年来的最低点是5.1【2019年11月】,目前的价格是6.7【2020年10月30日】,相差1.6元。如果有10万元,这样安排比较合理:按照0.2元一格,大约3个点,有8个网格,一个网格大约2000份。考虑到新增资金,还有下跌至5.1元的概率极小,所以在下跌过程中可以提高网格密度或者在大跌中加倍买入。

2、经过实操永辉超市的网格,得到的教训是:网格太小,容易套牢。

按照前面的理论:永辉超市一年来的最低价是6.9元,我最初买入时价格是9.4,相差2.5元。我设置的网格只有一个点,大约0.1元,一次买入2000份,这样的话如果持续下跌到6.9元,大约需要30多万。这样操作很容易被套牢,而且资金利用率低。我之所以选择过小的网格,是为了亲身体验网格过小的危害。正所谓:书上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

3、用预测决定交易是一种顽疾

虽然我已经深知市场不可以预测,但不知不觉中就在用预测决定交易,这是交易中的顽疾,必须根治!

4、交易变形,难以按照制定的规则执行,正所谓:知易行难

网格本身很简单:下跌到设置的价格就买,上涨的一定的价格就卖,价格没有到预定的目标就不操作。但我发现交易容易变形,原因有多种,比如说:

A、预测

B、情绪:持续大跌,跌到买入价格还在往下跌,就会想等等再买;

C、贪婪:妄图日内交易,增加收益

D、资金量小:跌到买入价格时发现没有钱买

5、日内交易:愚蠢和贪婪的标志

奶爸以他的交易经验得到的教训是永远不做日内交易,而我在10月30日却准备做个中信证券的日内交易。如果说把永辉超市设置过小的网格是为了亲身体验小网格的危害,那做日内交易纯粹就是手痒和贪婪愚蠢。

6、确定价格参考标准

如果设定好以1元为一格,分别以10、9、8买入,上涨到9元后卖出8元成本的那份,然后下次买入的价格就是9-1=8元。

7、网格只是交易中的一种辅助

我最认可的是定投君的交易系统:平时定投,耐心持有等待到牛市再卖出。为了缓解坐过山车对心理的影响,可以适当卖出一小部分,这就是网格存在的意义。

8、认清现实,拒绝炒股,只交易基金。

在华泰证券的自选股里面有个观察板块,里面收藏了我曾经交易过的股票,看看那些从高位下跌,持续下跌,再没有反弹,甚至退市的股票。我就能意识到炒股的危险,这些股票我当初如果坚持不割肉,甚至用网格交易,越跌越买,最终会血本无归。